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【方正金工】矿工的烦恼:股票代码变更引发的问题“拾贝”市场研
来源:http://www.ruishengcheng.com 作者:尊龙人生就是博 发布时间:2019-04-01 17:38 浏览量:

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  例如深赤湾A(000022.SZ)大部分价量数据、财报数据在2018/12/25当天统一添加并记为招商港口(001872.SZ)的数据,新数据每日正常更新。

  因此在数据处理上,对这三支股票可做单独数据处理,可以将涉及到这三支股票的历史数据统一更新.

  本报告基于本地WIND落地数据库做整理,不构成任何投资建议。尊龙娱乐人生就是博,不同数据库可能部署方式、存储方式不一样,对异常股票的处理可能也有所不同,需要时建议逐一比对。

  在股票市场中,退市及合并重组等特殊情况往往会带来股票代码的变更,凯发国际!从而在一定程度上对分析造成麻烦。尤其是做量化的朋友,我们自称为矿工(Quant),对这类异常股票处理不当,可能会引发程序报错(bug)。

  根据wind终端整理,A股历史上共有100支股票中止上市,中止上市原因共有六种:吸收合并、私有化、暂停上市后未披露定期报告、证券置换、连续多年亏损、及其他不符合挂牌的情形,其中38家更换股票代码后继续交易。

  在万德数据库中,这些退市股票原代码被弃用(仍可查询),但原有数据仍储存于原代码下,新数据被储存在新代码下。对于WIND落地数据库和WIND终端,处理方法类似。

  一般发生上述特殊事件后,公司性质可能发生变化,财报数据不具有连续性。一个简化处理的方法是,将下述股票统一认为退市,若有新代码则简化为新股处理。

  除了退市引起的正常股票代码变更外,A股市场还有三个特别的代码更换的案例,在数据处理时需要特别注意,否则很容易造成错误。这三支股票不在上面的股票退市列表里。

  三支股票均在完成重大资产重组后发布公告短暂停牌,而后启用新代码与新名称。而与前文所述其他股票的不同在于,在代码与名称更换后,三支原始代码下储存的部分历史数据被挪到了新代码下,原代码被删除。

  WIND终端处理方法为直接修改股票代码,因此无法搜索到原始股票代码,但原始数据和新数据是一并存储在新代码下的,因此不必将股票作为新股处理,直接使用新代码即可查到旧股票的信息。

  Wind落地数据库存储方式相似。包含旧股票代码字段的数据行保留或者删除(删除比较多),一次性在新代码下添加原代码所有历史数据,之后每日在新代码下定期更新新增数据。

  这张表包含个股开、高、低、收、量、额等常用数据,无法搜索到包含“000022.SZ”、“601313.SH”、“600849.SH”有关数据,可见相关数据行已经删除。

  但搜索招商港口(001872.SZ),可以查到深赤湾A(000022.SZ)所有历史数据,2018/12/25之前的深赤湾A大部分价量数据、财报数据在2018/12/25当天统一添加并记为招商港口(001872.SZ)的数据,新数据每日更新正常。

  因此在数据处理上可做单独数据处理,可以将涉及到这三支股票的历史数据统一更新。

  本报告基于本地WIND落地数据库做整理,不构成任何投资建议。不同数据库可能部署方式、存储方式不一样,对异常股票的处理可能也有所不同,新三板挂牌公司监管将加强。需要时建议逐一比对。

  本文节选自方正金工研报20190315《矿工的烦恼:股票代码变更引发的问题》


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